Computer File
Simulasi hedging opsi exchange
Opsi exchange adalah opsi yang underlying asset-nya berupa basket yang terdiri dari 2
aset berbobot sama besar tetapi berlawanan tanda (yang satunya positif dan lainnya
negatif) dan strike price-nya bernilai nol. Skripsi ini membahas solusi analitik dari
opsi exchange yang diturunkan dari persamaan diferensial parsial Black-Scholes. Untuk
melindungi opsi dilakukan strategi hedging replikasi opsi exchange menggunakan data
saham real. Dari penghitungan terhadap harga saham real didapatkan hasil yang tidak
terlalu bagus, sehingga dilakukan simulasi Monte Carlo untuk menggambarkan pergerakan
dua buah saham yang mengikuti gerak Brown geometrik sebanyak M kali. Hasil simulasi
Monte Carlo menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi, maka rata-rata hedging error
untuk opsi exchange semakin kecil.
Kata-kata kunci : opsi exchange, persamaan diferensial parsial Black Scholes, simulasi
Monte Carlo
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp24190 | DIG - FTIS | Skripsi | MAT YAN s/12 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain