Computer File
Meminimumkan risiko portofolio dengan target return menggunakan metode newton
Investasi saham adalah salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi. Salah satu strategi untuk menekan risiko tersebut serendah mungkin adalah membentuk portofolio. Para investor yang berinvestasi dengan membentuk portofolio perlu mengetahui berapa besar proporsi dana investasi atau dana modal yang diinvestasikan pada setiap sahamnya sehingga risiko yang dihasilkan minimum. Selain itu, terkadang investor juga menargetkan return tertentu yang dihasilkan dari portofolio tersebut. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perhitungan proporsi dana modal yang meminimumkan risiko portofolio tersebut dengan dua kondisi yaitu tanpa ada target return dan ada target return tertentu. Dua kasus masalah optimasi tersebut disertai dengan kendala. Dengan menggunakan fungsi pinalti, masalah optimasi ini akan diubah menjadi masalah optimasi tanpa kendala yang solusinya dicari dengan menggunakan metode Newton. Dari hasil perhitungan numerik yang dilakukan dengan softwere Matlab, diperoleh proporsi-proporsi dana yang meminimumkan risiko portofolio dan memenuhi target return yang ditentukan.
Kata-kata kunci: Risiko, Portofolio, Return, Metode Newton
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31408 | DIG - FTIS | Skripsi | MAT RAC m/15 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain