HAC Corrections for Strongly Autocorrelated Time Series | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pencarian berdasarkan :

Pencarian terakhir:

Text

HAC Corrections for Strongly Autocorrelated Time Series

Muller, Ulrich K. - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Barcode		Tipe Koleksi	Nomor Panggil	Lokasi	Status
art92386	null	Artikel		Gdg9-Lt3	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Judul Seri: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS; VOL.32 NO.3 JULY 2014
No. Panggil: -
Penerbit: : .,
Deskripsi Fisik: p. 311-340
Bahasa: English
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: AR(1)
LOCAL-TO-UNITY
LONG-RUN VARIANCE
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Ulrich K. Muller

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data