Joint modeling of VIX and SPX options at a single and common maturity with risk management applications | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pencarian berdasarkan :

Pencarian terakhir:

Text

Joint modeling of VIX and SPX options at a single and common maturity with risk management applications

Carr, Peter - Nama Orang; Madan, Dilip B. - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Barcode		Tipe Koleksi	Nomor Panggil	Lokasi	Status
art93193	null	Artikel		Gdg9-Lt3	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: IIE TRANSACTIONS: Operations Engineering and Analytics; Vol.46 No.11 November 2014
No. Panggil: -
Penerbit: : .,
Deskripsi Fisik: p.1125-1131
Bahasa: English
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: ASK PRICE MINIMIZING HEDGE
DISTORTED EXPECTATION
VARIANCE GAMMA MODEL
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Peter Carr, Dilip B. Madan

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar