Computer File

Optimasi portofolio dengan kendala buy-in threshold pada saham-saham indeks LQ45

Pada umumnya, banyak orang yang enggan untuk melakukan investasi, terutama pada produk investasi saham karena risiko yang dihadapi cukup besar. Sebenarnya ada cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk meminimumkan risiko tersebut, yaitu dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi penempatan dana investasi ke berbagai jenis saham atau produk investasi lain atau gabungan dari berbagai produk investasi yang berbeda antar satu sama lain dengan cara pembentukan portofolio untuk meminimumkan risiko investasi. Tetapi dalam pembentukan portofolio akan timbul masalah, yaitu investor tidak mengetahui besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham. Selain itu, investor pun mungkin menginginkan ada proporsi minimum dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai masalah optimasi portofolio dengan meminimumkan risiko menggunakan model Markowitz yang sudah diperumum, yaitu dengan menambahkan kendala buy-in threshold atau ada proporsi minimum dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham. Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah proporsi dana yang harus diinvestasikan oleh investor pada masing-masing saham dalam portofolio yang termasuk ke dalam indeks LQ45 beserta tingkat risiko dari portofolio tersebut untuk kasus meminimumkan tingkat risiko dengan tingkat return tertentu dan proporsi dana yang harus diinvestasikan oleh investor pada masing-masing saham dalam portofolio yang termasuk ke dalam indeks LQ45 beserta tingkat return yang dapat diperoleh dari portofolio tersebut untuk kasus memaksimumkan return dengan tingkat risiko tertentu. Kedua hasil tersebut diperoleh dari perhitungan untuk meminimumkan fungsi penalti dari masing-masing kasus menggunakan metode DIRECT. Dengan menggunakan metode DIRECT, solusi yang dihasilkan dari meminimumkan fungsi penalti merupakan solusi minimum global.

Kata-kata kunci: Perumuman model standar Markowitz, Buy-in threshold, Portofolio optimum, LQ45, Metode DIRECT

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MAT SUS o/15

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2015

Deskripsi Fisik

xix, 75 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1255 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Erwin Natali Susanto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar