Computer File
Keterkaitan antara pasar saham dan perbankan di Indonesia
Penelitian ini menganalisis pola keterkaitan antara pasar saham dan perbankan di
Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang selama periode penelitian
yaitu Januari 2002-Desember 2014. Teknik Principal Component Analysis (PCA)
digunakan untuk membangun indeks pasar saham dan indeks perbankan, kemudian
Error Correction Model digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan
jangka panjang antara kedua indeks tersebut, serta Granger Causality Test digunakan
untuk menganalisis pola keterkaitan di antara dua indeks. Penelitian ini menemukan
adanya hubungan jangka panjang antara indeks perbankan terhadap indeks pasar saham,
dan hubungan satu arah yaitu perbankan memengaruhi pasar saham, namun tidak
sebaliknya. Hal ini dapat terjadi mengingat perbankan mendominasi sektor keuangan di
Indonesia. Berkenaan dengan keterkaitan antara perbankan dan pasar saham tersebut,
perbankan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pasar saham di Indonesia. Bank
yang berfungsi dengan baik dapat memfasilitasi investasi dan menjadi sarana yang
membantu mendukung kegiatan di pasar saham.
Kata Kunci: Pasar Saham, Perbankan, Indonesia, Principal Component Analysis
(PCA), Error Correction Model (ECM), Granger Causality Test
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp31489 | DIG - FE | Skripsi | EP HAR k/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain