Computer File
Risiko likuiditas sebagai pengindikasi systemically important Banks : Indonesia 2007-2014
Permasalahan funding liquidity menjadi penyebab utama terjadinya krisis terutama karena adanya keterkaitan antar bank. Penelitian ini mengukur funding liquidity risk yang dihadapi bank umum di Indonesia dan mengidentifikasi bank umum yang tergolong ke dalam systemically important banks (SIBs). Funding liquidity risk setiap bank dilihat berdasarkan jarak antara kondisi likuiditas nyata dengan kondisi likuiditas ideal, sedangkan identifikasi SIBs didasarkan pada ukuran dan keterkaitan antar bank. Penelitian ini menerapkan liquidity mismatch index yang terdiri atas relative liquidity surplus serta absolute liquidity surplus terhadap data current assets dan current liabilities 80 bank umum konvensional Indonesia pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2014. Berdasarkan hasil relative liquidity surplus ditemukan kondisi likuiditas sistem perbankan Indonesia mendekati ideal namun beberapa bank mengalami liquidity surplus yang berlebih. Berdasarkan hasil absolute liquidity surplus ditemukan bahwa bank dengan modal inti yang lebih tinggi (BUKU 3 dan 4) lebih berpotensi menjadi SIBs.
Kata kunci: funding liquidity risk, systemically important banks, relative liquidity surplus, absolute liquidity surplus, risk contribution
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp32233 | DIG - FE | Skripsi | EP DIA r/16 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain