Computer File

Penentuan nilai opsi lookback dengan menggunakan metode trinomial

Opsi adalah surat kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pemegang (holder) untuk membeli/ menjual aset (saham) dari/ kepada penerbit (writer) pada waktu tertentu dan dengan harga tertentu. Pada makalah ini, akan dibahas secara khusus mengenai opsi lookback atau surat kontrak antara dua pihak untuk membeli / menjual aset (saham) pada harga terendah / harga tertinggi selama umur opsi. Opsi lookback sendiri terbagi atas 2 tipe yaitu lookback fixed strike dan lookback floating strike. Pada makalah ini akan dihitung harga opsi lookback fixed strike dengan metode trinomial dan akan dibandingkan hasilnya dengan metode binomial dan Black-Scholes.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

-

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2011

Deskripsi Fisik

p. 456 - 462

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Matematika ke-6. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR. Bandung, September 2011.

Pernyataan Tanggungjawab

Intan Pelangi Astridnindya, J. Dharma Lesmono

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar