Computer File

Rebalancing portofolio : studi kasus 7 saham yang termasuk dalam indeks LQ-45

Investasi adalah penempatan uang pada suatu aset dengan harapan nilai aset akan meningkat
agar mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor biasanya menginginkan
keuntungan (return) yang besar dengan risiko (risk) yang kecil. Salah satu strategi yang dapat
dilakukan investor untuk memperoleh portofolio yang memenuhi persyaratan tertentu adalah
diversifikasi. Seiring berjalannya waktu, harga aset yang dimiliki oleh investor bisa naik ataupun
turun. Strategi yang dapat dilakukan investor untuk menjaga agar portofolio tetap memenuhi
persyaratan tertentu adalah rebalancing portofolio.
Dalam skripsi ini, akan dibahas cara mendapatkan portofolio yang memenuhi persyaratan
tertentu beserta rebalancing portofolio menggunakan beberapa model optimasi portofolio.
Beberapa model yang akan dibahas memperbolehkan adanya short-selling. Metode Lagrange
dan Solver pada Microsoft Excel akan digunakan untuk menyelesaikan model-model tersebut.
Contoh kasus pada skripsi ini menggunakan data historis dari harga penutupan saham.

Kata-kata kunci: Metode Lagrange, Rebalancing Portofolio, Risiko, Solver, Short-selling

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MAT CAH r/17

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2017

Deskripsi Fisik

xxi, 26 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1408 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Alexander Bhima Cahyanto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar