Closed-Form Solutions for Worst-Case Law Invariant Risk Measures with Application to Robust Portfolio Optimization | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pencarian berdasarkan :

Pencarian terakhir:

Text

Closed-Form Solutions for Worst-Case Law Invariant Risk Measures with Application to Robust Portfolio Optimization

Yu-Meng Li, Jonathan - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Barcode		Tipe Koleksi	Nomor Panggil	Lokasi	Status
art128487	null	Artikel		Gdg9-Lt3	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: OPERATIONS RESEARCH; Vol.66 No.6 November-December 2018
No. Panggil: -
Penerbit: : .,
Deskripsi Fisik: p. 1533–1541
Bahasa: English
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: COHERENT RISK MEASURES
SPECTRAL RISK MEASURES
HIGHER ORDER RISK MEASURES
ROBUST PORTFOLIO OPTIMIZATION
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Jonathan Yu-Meng Li

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar