Text

Penentuan harga opsi Asia menggunakan metode Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi

Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup
tinggi juga sehingga investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko
tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham yang payoff -nya menggunakan perhitungan ratarata
disebut opsi Asia. Perhitungan rata-rata harga saham dalam opsi Asia berupa aritmatika
dan geometrik. Berdasarkan payoff -nya, opsi Asia terdiri dari dua tipe yaitu fixed strike dan
floating strike. Penentuan harga opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi.
Salah satu metode untuk menentukan harga opsi adalah metode Monte Carlo. Metode Monte
Carlo merupakan metode numerik yang menggunakan bilangan acak berdistribusi normal untuk
memperkirakan nilai ekspektasi dari suatu variabel acak dan menggunakan hukum bilangan
besar (law of large numbers). Untuk meningkatkan efisiensi metode Monte Carlo dari sisi
variansi, dapat diterapkan teknik reduksi variansi. Teknik-teknik reduksi variansi yang dibahas
pada skripsi ini antara lain antithetic variates dan control variates. Hasil simulasi menunjukkan
bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan, harga opsi yang diperoleh akan semakin akurat.
Selain itu, dengan menerapkan teknik reduksi variansi dapat mengurangi jumlah simulasi yang
diperlukan, dengan kata lain diperoleh hasil dengan kekonvergenan yang lebih cepat.

Kata-kata kunci: Opsi Asia, Metode Monte Carlo, Teknik Reduksi Variansi

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MAT SID p/19

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2019

Deskripsi Fisik

xxi, 29 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1577 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Kelvin Chandra Sidhi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar