Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pencarian berdasarkan :

Pencarian terakhir:

Text

Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models

Hoga, Yannick - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Barcode		Tipe Koleksi	Nomor Panggil	Lokasi	Status
art132325	null	Artikel		Gdg9-Lt3	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Judul Seri: JOURNAL OF BUSINESS and ECONOMIC STATISTICS; Vol.37 No.4 October 2019
No. Panggil: -
Penerbit: : .,
Deskripsi Fisik: p. 613-624
Bahasa: English
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: CONDITIONAL VALUE-AT-RISK
SELF-NORMALIZATION
ARMA-GARCH MODELS
CONDITIONAL EXPECTED SHORTFALL
EXTREME VALUE INDEX
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Yannick Hoga

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data