Computer File

Faktor-faktor yang mempengaruhi portofolio perbankan pada masa pandemi Covid-19 periode Maret-Juli 2029 menggunakan metode Fama & French 3 factor

Penelitian ini mengimplementasikan metode Fama & French 3 Factor Model untuk
mengetahui faktor manakah dari faktor pengaruh pasar, ukuran kapitalisasi pasar, dan
rasio buku terhadap pasar yang mempengaruhi variabilitas imbal hasil portofolio
perbankan Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode resesi Maret
2020 – Juli 2020. Perbankan menjadi objek penelitian karena industri tersebut yang
terpengaruh secara signifikan oleh resesi ekonomi akibat covid-19 di Indonesia.
Pengumpulan data-data relevan diperoleh dari situs-situs resmi yang mengumumkan
informasi pasar keuangan dan perbankan seperti Bank Indonesia dan Bursa Efek
Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan pada pasar ekonomi
berkembang atau saat masa krisis ekonomi menyimpulkan hasil yang variatif mengenai
signifikasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap variabilitas imbal hasil portofolio.
Penelitian ini menemukan bahwa faktor pengaruh pasar dan ukuran kapitalisasi
pasar perbankan mempengaruhi secara signifikan terhadap imbal hasil protofolio
perbankan, sedangkan rasio buku terhadap pasar tidak berpengaruh. Hal ini dilihat dari
nilai signifikasi masing-masing faktor melalui analisa regresi terhadap imbal hasil
portofolio selama periode observasi.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MANAJ SET f/21

Penerbit

Bandung : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi - UNPAR., 2021

Deskripsi Fisik

xli, 80 p. : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PORTOFOLIO
PENGARUH PASAR
KAPITALISASI PASAR
RASIO BUKU TERHADAP PASAR
IMBAL HASIL

Info Detail Spesifik

24932 - FE

Pernyataan Tanggungjawab

Stefan Yudho Setiawan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar