Text

Pengembangan metode lattice untuk model pergerakan harga saham dengan lompatan : laporan akhir

Salah satu metode numerik yang popular digunakan dalam menggambarkan model pergerakan harga saham adalah metode lattice, baik metode binomial maupun trinomial. Metode ini mengasumsikan bahwa harga saham dapat naik, tetap, ataupun turun dengan faktor tertentu dan peluang tertentu. Penelitian ini akan mengembangkan metode lattice dua dimensi menjadi metode lattice tiga dimensi untuk memodelkan pergerakan harga saham yang mempertimbangkan adanya lompatan harga. Lompatan harga saham dapat terjadi karena efek dilusi, adanya stock split (pemecahan jumlah lembar saham), faktor internal perusahaan, maupun faktor eksternal lainnya seperti stabilitas ekonomi suatu negara, politik, dan lain-lain. Model pergerakan harga saham dengan lompatan ini akan digunakan sebagai model dalam menentukan harga opsi. Metode lattice tiga dimensi akan digunakan untuk menentukan harga berbagai opsi, baik opsi Eropa, Amerika, Asia, maupun Barrier. Pada tahun pertama ini, kami sudah berhasil mengembangkan metode lattice tiga dimensi untuk menentukan harga opsi Eropa dan Amerika, baik opsi Put maupun opsi Call, dimana pergerakan harga sahamnya mengalami lompatan harga karena efek dari adanya pembagian dividen. Hasil yang diperoleh telah dipresentasikan di The International Conference on Physics and Applied Mathematics (ICPAM 2021).

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

512 CHE p

Penerbit

Bandung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAR., 2022

Deskripsi Fisik

iii, 13 p. : ill. ; 29 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

METODE LATTICE
LOMPATAN HARGA SAHAM
OPSI

Info Detail Spesifik

Tahun 2 dari 3

Pernyataan Tanggungjawab

Erwinna Chendra, Agus Sukmana, Liem Chin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar