Computer File

Perbandingan hedging antara model black-scholes dan model garch (1,1)

Dalam skripsi ini, akan dibahas tentang perbandingan hedging antara model
Black-Scholes dan GARCH (1,1), Perbedaan mendasar dari kedua model ini terletak
pada volatilitas harga saham, Pada model Black-Scholes volatilitas diasumsikan
konstan selama periode tertentu, sementara pada'inodel GARCH (1,1) volatilitas
dianggap tidak konstan. Dengan adanya perbedaan volatilitas, tentu saja akan menghasilkan delta hedging yang berbeda, dan pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan tindakan untuk memagari resiko (hedging).
Kata kunci : Opsi, hedging, delta, volatilitas, Black-Scholes, GARCH (1,1)

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MATE MAN p/05

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika FMIPA - UNPAR., 2005

Deskripsi Fisik

x, 43 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

MATE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Sarma Manurung

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar