Computer File
Valuasi opsi basket menggunakan hampiran distribusi lognormal
Opsi basket adalah opsi yang underlying asset-nya berupa portofolio (basket) yang terdiri dari n buah aset. Terdapat kesulitan dalam menggunakan model Black-Scholes untuk menentukan nilai opsi basket karena penjumlahan berbobot dari variabel acak yang berdistribusi lognormal, tidak lagi berdistribusi lognormal. Pada skripsi ini distribusi dari basket akan dihampiri menggunakan distribusi lognormal. Dengan menggunakan hampiran tersebut, model Black-Scholes dapat diterapkan untuk menurunkan rumus dalam menentukan nilai opsi basket. Performansi dari model hampiran distribusi lognormal tersebut dapat diuji dengan membandingkan nilai opsi yang diperoleh dari model hampiran distribusi lognormal dengan nilai opsi yang diperoleh dari simulasi Monte Carlo. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model hampiran distribusi lognormal memiliki performansi yang baik untuk menentukan nilai opsi basket dalam berbagai nilai korelasi (nilai korelasi yang positif, negatif dan saling bebas), nilai eksekusi (in-the-money, at-the-money, out-of-the-money). dan volatilitas yang berbeda-beda, baik untuk basket yang terdiri dari dua saham maupun untuk basket yang lebih dari dua saham.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp22807 | DIG - FTIS | Skripsi | MAT KLA v/11 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain