Computer File
Pembentukan portofolio optimum terhadap sepuluh saham dengan nilai transaksi terbesar selama periode perdagangan 1998-1999 dengan menggunakan metode single-index model
Pasar modal merupakan salah satu alternatif di dalam melakukan investasi.
Keuntungan dari capital gain yang besar membuat banyak investor yang tertarik
untuk bermain di pasar ini. Akan tetapi, bila ada risiko keuntungan yang besar selalu
disertai pula dengan risiko yang besar. Untuk itulah kita membuat suatu diversifikasi
saham yang disebut portofolio untuk mengurangi risiko rugi.
Biasanya ada kendala yang dihadapi oleh para investor terutama investor
individual & dalam memilih saham apa saja yang akan dibentuk menjadi suatu
portofolio. Banyak investor yang merasa kebingungan di dalam memilih saham
untuk suatu portofdio. Banyak ahli keuangan yang membuat teori pemilihan
portofolio saham, tetapi kebanyakan teori ini. membutuhkan suatu pendidikan khusus
dan memakan waktu yang cukup lama di dalam di dalam proses perhitungannya.
Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk memakai suatu teori yang cukup
sederhana di dalam penggunaannya, yaitu teori dengan menggunakan metode Single
-Index Model.
Dinamakan Metode Single - Index Model, karena model ini mendasarkan dirinya
hanya kepada indeks harga saham gabungan yang dikaitkan dengan harga saham-saham
individual. Saham - saham individual ini akan diperiksa dengan
menggunakan suatu ukuran yang merupakan suatu fungsi turunan yang disebut
dengan The Cut-OfRate yang dilambangkan dengan C*.
Setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing skripsi, maka kami setuju untuk
memeriksa 10 (sepuluh) saham teraktif berdasarkan nilai transaksi teraktif selama
periode perdagangan 1998 - 1999 sebagai kandidat awal untuk diperiksa mana yang
layak atau tidak untuk dimasukkan sebagai portofolio otimum dengan menggunakan
metode Single -Index Model.
Kesepuluh saham itu adalah saham - saham emiten Telekomunikasi Indonesia
(TLKM), Astra Internasional Tbk (ASD), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF),
Indah Kiat Pulp & Paper (INKP), HM Sampoerna (HMSP), Gudang Garam (GGRM),
Bank Internasional Indonesia (BNII), Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM),
Indosat Tbk (ISAT), dan Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR).
Dari kesepuluh saham yang diperiksa untuk dibentuk sebagai portofolio optimum
terpilih 6 (enam) saham yang layak dimasukkan sebagai portofolio optimum. Enam
saham tersebut adalah Astra Internasional Tbk (ASD), Indofood Sukses Makmur Tbk
(WDF), Indah Kiat Pulp & Paper (INKP), HM Sampoerna (HMSP), Bank
Internasional Indonesia (BNII), dan Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR).
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp2830 | DIG - FE | Skripsi | MANAJ SET p/00 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain