Computer File

Penentuan harga opsi basket menggunakan metode invers gamma

Opsi basket adalah opsi yang underlying asset-nya berupa portofolio (basket) yang
terdiri dari n buah aset. Model yang paling banyak digunakan untuk menghitung
harga opsi adalah model Black-Scholes. Terdapat kesulitan untuk menentukan harga
opsi basket menggunakan model tersebut karena penjumlahan berbobot dari peubah
acak yang berdistribusi lognormal, tidak berdistribusi lognormal sehingga distribusi
dari basket bukan lognormal. Akibatnya model Black-Scholes tidak dapat digunakan
untuk valuasi opsi basket. Pada skripsi ini, akan digunakan metode aproksimasi
distribusi invers gamma yang diusulkan oleh Milevsky dan Posner untuk menentukan
harga opsi basket. Dengan mengasumsikan penjumlahan berbobot dari harga sahamsaham
dalam basket berdistribusi invers gamma, maka dapat diturunkan rumus
(closed formulae) untuk menentukan harga opsi basket. Performansi dari metode ini
akan diuji dengan membandingkan harga opsi basket yang diperoleh dari metode ini
dengan harga opsi basket yang diperoleh dari simulasi Monte Carlo.
Kata kunci : distribusi invers gamma, basket, opsi call basket, opsi put basket.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MATE ROS p/09

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2009

Deskripsi Fisik

x, 41 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

MATE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

737 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Raden Natalina Rosmawanti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar