Computer File

Valuasi harga contingent credit line (CCL) dengan simulasi monte carlo

Contingent Credit Line (CCL) digunakan oleh bank untuk pinjaman industri dan
berperan penting di dalam pasar modal jangka pendek. Penentuan harga dan
lindung nilai dari CCL belum banyak dibahas dalam literatur keuangan. Skripsi
ini berfokus pada bank-bank komersial yang menyediakan CCL ke nasabahnya di
sektor swasta. Skripsi ini membahas struktur CCL, dan menggunakan simulasi
Monte Carlo untuk menentukan harga CCL. Mahalnya Harga CCL dipengaruhi
oleh besarnya volatilitas, koefisien korelasi, knock-out barrier, dan tingkat suku
bunga spread.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MATE SAN v/09

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2009

Deskripsi Fisik

x, 41 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

MATE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

763 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Dendhy Bagus Santoso

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar