Computer File
Valuasi opsi barrier dengan menggunakan simulasi monte carlo, metode binomial dan model black-scholes
Saham adalah sebuah instrumen keuangan yang dapat menjanjikan pengembalian yang
lebih besar daripada yang diberikan bank. Namun harga saham sangat dipengaruhi oleh
keadaan ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara, sehingga harga saham bisa turun
atau naik sangat drastis bila terjadi krisis atau masalah keamanan. Untuk itulah
dibutuhkan suatu instrumen keuangan yang dapat melindungi aset yang dimiliki, salah
satunya adalah opsi. Opsi yang ditawarkan di pasar semakin beragam tergantung dari aset
yang dimiliki, salah satu contohnya adalah opsi barrier. Dalam skripsi ini akan dibahas
tiga metode yang dapat digunakan untuk valuasi opsi barrier, yaitu metode numerik
melalui simulasi Monte Carlo dan metode binomial, dan secara analitik – melalui model
Black-Scholes. Hasil simulasi menunjukkan bahwa harga opsi barrier lebih murah
dibandingkan opsi plain vanilla dan metode binomial memiliki performansi yang lebih baik daripada simulasi Monte Carlo.
Kata kunci : Barrier, opsi barrier, metoda binomial, simulasi Monte Carlo, model Black-
Scholes,
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp22805 | DIG - FTIS | Skripsi | MATE LUB v/09 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain