Computer File

Valuasi opsi Amerika menggunakan metoda binomial dan simulasi monte carlo dengan pendekatan kuadrat terkecil

Opsi adalah suatu alat keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu.
Ada beberapa macam opsi, salah satunya adalah opsi Amerika. Pada skripsi ini,
akan dibahas mengenai valuasi opsi Amerika. Valuasi opsi terkadang tidak dapat
dilakukan secara analitik sehingga valuasi opsi dilakukan secara numerik. Metoda
numerik yang digunakan adalah metoda binomial dan simulasi Monte Carlo dengan
pendekatan kuadrat terkecil. Harga opsi Amerika yang diperoleh dengan menggunakan
metoda binomial dan simulasi Monte Carlo akan dibandingkan dengan hampiran
analitik oleh MacMillan, Barone - Adesi, dan Whaley. Secara umum, harga
opsi yang diperoleh dengan menggunakan metoda binomial dan simulasi Monte
Carlo mendekati harga opsi dengan hampiran analitik.
Kata kunci : Opsi Amerika, metoda binomial, simulasi Monte Carlo, fungsi Legendre,
kuadrat terkecil, metoda Newton - Raphson.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

MATE HEN v/09

Penerbit

Bandung : Program Studi Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR., 2009

Deskripsi Fisik

viii, 44 p. : il. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

MATE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

738 - FTIS

Pernyataan Tanggungjawab

Henky

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar