Computer File
Model kointegrasi dan error correction mechanism dan aplikasinya pada data keuangan
Kointegrasi adalah regresi data deret waktu nonstasioner terhadap data
deret waktu nonstasioner yang lain. Regresi ini memberikan hasil yang
menunjukkan adanya hubungan jangka panjang atau kesetimbangan diantara data
deret waktu nonstasioner tersebut. Walaupun diantara deret waktu terkointegrasi
terdapat hubungan jangka panjang, terkadang ada penyimpangan dari keadaan
kesetimbangannya. Untuk menghilangkannya digunakan model Error Correction
Mechanism (ECM).
Uji kointegrasi metode Johansen menitikberatkan pada pencarian akar
karakteristik dan rank dari matriks untuk menentukan vektor kointegrasi yang
membuat deret-deret waktu tersebut terkointegrasi. Penerapan uji kointegrasi
metode Johansen pada empat data keuangan, yaitu indeks harga konsumen, nilai
tukar Rupiah terhadap US $, suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga
surat berharga Bank Indonesia menghasilkan tiga vektor kointegrasi
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp22930 | DIG - FTIS | Skripsi | MATE AFR m/04 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain