Computer File
Penerapan algoritma viral systems pada penyusunan portofolio saham menggunakan mean-variance portfolio theory
Investasi di pasar modal merupakan altematif investasi yang
memberikan imbal hasil yang tinggi. Namun, dalam berinvestasi di pasar modal,
terdapat kemungkinan pemodal kehilangan kekayaan apabila nilai aset yang
dibeli mengalami penurunan. Dalam upaya menghindari risiko tersebut pemodal
harus melakukan diversifikasi. Mean-Variance Portfolio Theory yang yang diciptakan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 merupakan pendekatan paling mendasar dalam membangun portofolio secara kuantitatif
Mean-Variance Portofolio Theory merupakan permasalahan yang bersifat Non-Deterministic Polynomial Complete Problem/NP-Complete yang sulit
diselesaikan dengan metode eksak. Maka, metode heuristik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, metode heuristik yang digunakan adalah algoritma Viral Systems (VS). VS merupakan algoritma
pencarian yang terinspirasi cara kerja virus dalam menginfeksi organisme.
Algoritme VS memiliki 6 parameter, yang pada penelitian ini diuji dalam 6 kasus dengan ukuran yang berbeda. Ditemukan bahwa ukuran clinical picture,probabilitas mereplikasi nucleus-capsid, batas awal LNR, batas awal LIT, dan
probabilitas melakukan replikasi litik berpengaruh pada 4 kasus yang diuji pada penelitian ini.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp29183 | DIG - FTI | Skripsi | TI PRA p/14 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain