Book's Detail
Pemilihan portofolio yang optimal dengan kendala biaya transaksi, jumlah lot saham, dan tanpa short-selling: studi kasus indeks LQ45

Untuk membentuk portofolio yang optimum (dalam arti meminimumkan risiko dan/atau memaksimumkan return), model yang umum digunakan adalah model meanvariance dari Markowitz. Namun pada model tersebut belum terdapat kendala biaya transaksi dan jumlah lot saham. Dua kendala ini cukup penting karena untuk membentuk portofolio optimum yang terdiri dari saham, seorang investor
mengeluarkan biaya untuk melakukan transaksi saham. Selain itu, saham pun ditransaksikan dalam jumlah lot di mana 1 lot adalah 100 lembar saham. Pada penelitian ini, kami akan memodelkan pemilihan portofolio yang optimum di mana
portofolio ini dibentuk dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45. Selain dua kendala yang telah disebutkan, short-selling pun tidak diperbolehkan dalam pembentukan portofolio ini. Kami akan melakukan analisa saham-saham yang termuat dalam indeks LQ45 berdasarkan sektor-sektor saham tersebut. Untuk pembentukan portofolio yang diinginkan, pertama-tama kami mengambil data
penutupan harga saham dalam indeks LQ45 dari finance.yahoo.com kemudian dibuat model portofolio yang diinginkan, di mana model ini akan diselesaikan dengan menggunakan metode Branch and Bound yang umumnya telah digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat.
Metode Branch and Bound ini dipilih karena cukup mudah diimplementasikan pada Solver di Microsoft Excel.

Pernyataan Tanggungjawab Maria Anestasia, Liem Chin
Pengarang Anestasia, Maria - Pengarang Utama
Liem Chin - Pengarang Tambahan
Edisi
No. Panggil
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi
Judul Seri Research Report - Engineering Science (2017)
GMD Computer File
Bahasa Indonesia
Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAR
Tahun Terbit 2017
Tempat Terbit Bandung
Deskripsi Fisik p. 1 - 14
Info Detil Spesifik
Lampiran Berkas
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...
 

Visitor Counter
Visit Today
Pencarian