Book's Detail
Analisa optimasi portofolio dengan kendala berupa pertidaksamaan

Dalam berinvestasi, seorang investor pada umumnya menginginkan portofolio yang optimum. Hal ini berarti portofolio yang terbentuk memiliki risiko sekecil mungkin, return sebesar mungkin atau dapat pula gabungan dari keduanya dengan kendala yang ditentukan oleh investor tersebut. Kendala ini dapat berupa short selling, jumlah dana yang dimiliki, target return, target risiko maupun kendala lainnya. Kendala short selling berupa pertidaksamaan pada model matematikanya, sedangkan kendala lainnya dapat berupa persamaan maupun pertidaksamaan. Kendala dengan pertidaksamaan inilah yang akan kami bahas pada penelitian kali ini. Karena semua kendala pada model optimasi portofolio ini berupa pertidaksamaan, maka kami akan menggunakan fungsi Barrier untuk menyelesaikan masalah optimasi ini. Selain itu, kami akan memberikan contoh aplikasi optimasi portofolio ini dengan melakukan analisa portofolio yang terdiri dari saham-saham dalam indeks LQ45. Analisa ini kami lakukan dengan bantuan Solver yang tersedia di Microsoft Excel.

Pernyataan Tanggungjawab Erwinna Chendra, Agus Sukmana, Liem Chin
Pengarang Chendra, Erwinna - Pengarang Utama
Sukmana, Agus - Pengarang Tambahan
Liem Chin - Pengarang Tambahan
Edisi
No. Panggil
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi
Judul Seri Research Report - Engineering Science (2018)
GMD Computer File
Bahasa Indonesia
Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAR
Tahun Terbit 2018
Tempat Terbit Bandung
Deskripsi Fisik p. 1 - 17
Info Detil Spesifik
Lampiran Berkas
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...
 

Visitor Counter
Visit Today
Pencarian