Text
Analisis rebalancing portofolio dengan penyesuaian risk-aversion menggunakan model regresi logistik : laporan penelitian
Setelah suatu portofolio terbentuk, tentu saja portofolio ini perlu dipantau agar memberikan hasil yang optimum bagi investor. Untuk itu portofolio perlu diseimbangkan kembali (rebalance) agar hasilnya selalu optimum. Pada penelitian ini, portofolio akan diseimbangkan kembali dengan cara menyesuaikan koefisien risk-aversion. Koefisien ini akan diprediksi menggunakan regresi logistik dengan empat indikator teknikal sebagai prediktornya, yaitu EMV (Ease of Movement), MACD (Moving Average Convergence/Divergence), RSI (Relative Strength Index), dan ADX (Average Directional Movement Index).. Setelah hasil prediksinya diperoleh, koefisien risk-aversion ini dijadikan masukan pada model portofolio yang memaksimumkan tingkat pengembalian sekaligus meminimumkan risiko yang dinyatakan dengan simpangan semi-mutlak. Pada model ini, kendala kardinalitas akan dipertimbangkan sehingga modelnya berupa mixed- integer linear programming yang solusinya akan diperoleh dengan bantuan perangkat lunak Python. Model yang dibahas pada penelitian ini akan diterapkan pada pembentukan portofolio yang terdiri dari saham-saham LQ45. Solusi dari model ini memperlihatkan bahwa semakin besar kendala kardinalitas, maka risiko portofolio cenderung semakin kecil.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
145907 | R/SB - FTIS | Laporan Penelitian Dosen | 519.536 ANA | Gdg9-Lt3 (LPD-LPM FTIS/MAT) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain