Text
Pengembangan metode lattice untuk model pergerakan harga saham dengan lompatan : laporan akhir penelitian
Salah satu metode numerik yang popular digunakan dalam menggambarkan model pergerakan harga saham adalah metode lattice, baik metode binomial maupun trinomial. Metode ini mengasumsikan bahwa harga saham dapat naik, tetap, ataupun turun dengan faktor tertentu dan peluang tertentu. Penelitian ini akan mengembangkan metode lattice dua dimensi menjadi metode lattice tiga dimensi untuk memodelkan pergerakan harga saham yang mempertimbangkan adanya lompatan harga. Lompatan harga saham dapat terjadi karena efek dilusi, adanya stock split (pemecahan jumlah lembar saham), faktor internal perusahaan, maupun faktor eksternal lainnya seperti stabilitas ekonomi suatu negara, politik, dan lain-lain. Model pergerakan harga saham dengan lompatan ini akan digunakan sebagai model dalam menentukan harga opsi. Metode lattice tiga dimensi akan digunakan untuk menentukan harga berbagai opsi. baik opsi Eropa, Amerika, Asia, maupun Barrier. Penelitian dilakukan dalam empat tahapan, yaitu studi literatur metode lattice terbaru, pengembangan metode lattice tiga dimensi, implementasi metode ke dalam bentuk perangkat lunak, pengujian/simulasi di laboratorium. Pada tahun kedua, metode yang dikembangkan akan diterapkan untuk data harga saham di Indonesia. Di akhir penelitian ini diharapkan sudah muncul perangkat lunak metode lattice tiga dimensi dalam menentukan harga opsi untuk model pergerakan harga dengan adanya lompatan. TKT yang ditargetkan pada akhir penelitian adalah TKT 3. Luaran yang direncanakan adalah diseminasi dalam forum ilmiah tingkat internasional, publikasi dalam jurnal internasional, dan prototype perangkat lunak
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
146722 | R/SB - FTIS | Laporan Penelitian Dosen | 511.33 PEN | Gdg9-Lt3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain