Computer File
Analisa perilaku pasar saham-saham LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia : imbal hasil - risiko, efisiensi pasar, the day of the week effect [pengaruh akhir minggu] dan capital asset pricing model
Penelitian ini bermaksud mempelajari karakteristik dari Bursa Efek
Indonesia dengan mengambil Risk–Return, anomali akhir minggu (the day of the
week effect), dan model CAPM sebagai indikator.
Hasil karakteristik Risk-Return memperlihatkan volatilitas yang tinggi
dengan tingkat imbal hasil yang juga tinggi, seperti lazimnya pasar saham yang
baru tumbuh. Demikian pula distribusi imbal hasil saham harian adalah skewed
positif.
Efisiensi pasar dan anomali diuji dengan memakai Augmented Dickey-
Fuller (ADF). Hasil uji memperlihatkan tidak terdapat unit root sebagai indikasi
tidak terdapat Random walk. Penelitian juga tidak menemukan the day of the week
effect.
Bendasarkan model CAPM, saham yang bersifat agresif (β > 1) dan yang
difensif (β < 1) adalah berimbang. Lebih jauh penelitian ini menemukan bahwa
pada umumnya saham tidak over atau undervalued.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
tes987 | T/DIG - PMM | Tesis | 332.64 SAG a | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain