Computer File
Analisis pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan model islami periode 2006:12-2010:12
Setelah melewati krisis moneter tahun 1997-/998, pengembangan perbankan syariah dan
pengelolaan likuiditas menjadi perhatian penting bagi ekonom maupun pemerintah. Adanya krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank umun yang ditutup oleh bank sentral karena mengalami masalah likuiditas, ternyata mampu dilewati oleh bank syariah. Dalam pengembangannya, perbankan syariah menghadapi risiko likuiditas yang tinggi karena dipicu oleh berbagai jenis produk dan kontrak yang dimiliki oleh perbankan syariah serta karakteristik dari prinsip syariah dan belum tersedianya instrumen keuangan jangka pendek yang diperlukan untuk mengelola likuiditas. Tetapi
pada kenyataannya bank syariah mampu mengelola likuiditas melalui kegiatan operasionalnya.
Penelitian ini menganalisis pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia dengan data bulanan 2006: 12-2010:12. Model Islami yang dikembangkan oleh Ismal (2008) digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis likuiditas dari pendekatan asset, liabilitas, cadangan likuiditas (reserve requirement) dan bank sentral. Analisis jangka pendek dilakukan dengan Autoregressive Distributed Lag (ARDL model) sedangkan analisis jangka panjang dengan model Vector Auto Regression (VAR).
Hasil analisis jangka pendek didapatkan pengaruh signifikan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen pada setiap model. Hasil analisis jangka pendek menemukan bahwa jumlah total deposito dan penetapan cadangan likuiditas yang optimal dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada 12 periode sebelumnya. Investasi pembiayaan operasional dipengaruhi oleh beban usaha pada 6 periode sebelumnya dan juga variabel itu sendiri pada 1 dan 2 periode sebelumnya. Sedangkan volume SBIS dipengaruhi oleh jumlah uang beredar pada 11 periode sebelumnya.
Pada analisis jangka panjang didapatkan pengaruh tiap variabel dalam tiap model serta melihat respon tiap variabel dependen terhadap shock variabel independen dalam tiap model. Hasil analisis jangka panjang menemukan bahwa pada pendekatan liabilitas jumlah total deposito merespon secara positif adanya shock pada hak pihak ketiga atas bagi hasil dan perubahan variabel itu sendiri. Pada
pendekatan asset, investasi pembiayaan operasional merespon secara positif adanya shock pada hak pihak ketiga atas bagi hasil, beban usaha dan perubahan variabel itu sendiri pada pendekatan cadangan likuiditas, penetapan cadangan likuiditas akan merespon secara fluktuasi adanya shock pada variabel independen yang dimilikinya. Sedangkan pada pendekatan central bank, Volume SBIS akan merespon secara positif adanya shock pada jumlah uang beredan dan variabel itu sendiri.
Barcode | Tipe Koleksi | Nomor Panggil | Lokasi | Status | |
---|---|---|---|---|---|
skp236 | DIG - FE | Skripsi | SP HER a/12 | Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain